O Instituto de Matemática, Estatística e Física – IMEF convida a comunidade universitária para assistir o seminário do pesquisador Dr. Vinícius Viana Luiz Albani, aluno de post-doc do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA. Será na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro de 2013, às 13h30 na sala 1104 do pavilhão 1 do Campus Carreiros da FURG.
O seminário é intitulado “Um Problema Inverso em Finanças Quantitativas”. Estratégias de cobertura de risco envolvem, entre outras coisas, a negociação de derivativos financeiros, como opções e futuros. Alguns destes contratos não possuem liquidez, isto é, o seu preço precisa ser calculado através de modelos matemáticos que envolvem processos estocásticos. Estes modelos precisam ser ajustados (calibrados) com dados de mercado. Mais precisamente, a distribuição dos processos estocásticos precisa ser completamente determinada para calcular estes preços.
